Heatmap Materie Prime Alpha4Charts: video tutorial

Guida alla sezione Heatmap Materie Prime di Alpha4Charts

In questo tutorial scopriremo un’altra sezione di Alpha4Charts: l’Heatmap per le Materie Prime. 

Negli scorsi articoli abbiamo affrontato già diverse sezioni, come quella del Calculator. Esso serve per identificare un determinato periodo storico, e verificare se c’è una certa profittabilità o meno.

L’Heatmap del software di trading serve a dare un ulteriore punto di vista sulla storicità degli spread, per fornire una prospettiva ancora più ampia sulle commodity.

Per accedervi, basta cliccare sul pulsante New Chart, sulla barra superiore, e selezionare la sezione Heatmap.

Panoramica generale della sezione Heatmap di Alpha4Charts

In questa immagine possiamo notare un esempio di una panoramica dell’Heatmap di uno spread sullo zucchero, scadenze maggio e luglio 2022.

Come puoi notare, sotto compare il grafico normale dello spread, con le diverse medie storiche a 5 e 15 anni. Questo serve per dare sempre un riferimento alle medie e al periodo stagionale da prendere in considerazione.

L’Heatmap Materie Prime la troviamo in alto a sinistra. Tradotto dall’inglese, vuol dire “mappa a calore”, e serve per identificare la profittabilità stagionale, come appunto si farebbe con il calore.

Infatti, laddove compaiano colori caldi, come il rosso, vuol dire che quel periodo stagionale è caratterizzato da un’alta profittabilità.

Viceversa, man mano che il colore diventa azzurro fino a diventare blu scuro, la profittabilità del periodo corrispondente diminuisce.

La legenda si trova sulla destra del grafico, e riporta la corrispondenza tra il colore e la percentuale di profittabilità dello spread.

Come leggere l’Heatmap Materie Prime del software di trading

Dunque, già a prima vista si può intuire se lo spread in generale presenta delle alte profittabilità o meno. In questo caso, troviamo dei colori molto caldi nella parte superiore della mappa.

Tutto ciò potrebbe essere sostituito dalle medie stagionali a 5 e 15 anni, ma queste non sono sempre coincidenti. Dunque, in questo modo si ottiene una visione più completa e più ampia.

Innanzitutto, l’Heatmap Materie Prime fa riferimento alle scadenze dello spread. Infatti, se leggiamo le scadenze riportante negli assi della mappa, troviamo l’ultima ad aprile/maggio 2022. Questa corrisponde sempre alla scadenza della gamba più vicina (in questo caso, maggio 2022).

Sull’asse orizzontale sono rappresentate le date di apertura della possibile operazione. Sull’asse verticale, invece, le date di chiusura.

Come potrai notare, man mano che si va avanti con il tempo, la mappa si riduce, perché ci si avvicina sempre verso la scadenza. Dunque, si ha sempre meno tempo per rimanere sul mercato.

Come selezionare il periodo da analizzare

Per selezionare il periodo che si vuole analizzare basta fare un click sul punto corrispondente sulla mappa.

Nell’immagine, è stato selezionato il periodo di apertura il 28 settembre, e di chiusura il 28 aprile. Come si vede dalla finestra, in alto a sinistra, la percentuale di profittabilità è pari all’86,6%. Infatti, il colore corrispondente al punto selezionato è rosso.

Chiaramente, man mano che si modifica il punto selezionato sulla mappa, in automatico cambia il colore e la percentuale di profittabilità.

Inoltre, qualora si desideri avere più precisione, si può selezionare un’area specifica del grafico al posto di un semplice punto.

Il trading software in automatico effettua uno zoom, per permettere di selezionare dei periodi in maniera ancora più accurata.

Per tornare indietro, basta cliccare sul pulsante in alto a destra dell’Heatmap, rappresentato con una casa.

Con il pulsante della macchina fotografica, invece, si può salvare ed esportare la mappa.

Conclusioni 

Come abbiamo visto, è possibile con Alpha4Chart avere una visione più completa della stagionalità degli spread. 

Naturalmente, se il periodo selezionato è indicato come in acquisto la profittabilità sarà indicata in acquisto. Viceversa, in vendita. Perciò, se modifichiamo il periodo da LONG a SHORT, otterremo le percentuali invertite, e quindi anche i colori opposti.

In aggiunta, oltre alle semplici medie a 5 e 15 anni, si possono anche ottenere in maniera immediata tutti i drawdown, massimi e minimi storici dell’operazione, descritti nell’immagine a destra della mappa.

Dunque, con questa visualizzazione unica ed innovativa si aggiunge un’ulteriore freccia al nostro arco, per destreggiarci al meglio con gli spread.

Iniziando oggi la tua prova gratuita di Alpha4Charts, potrai scoprire questa funzione più nel dettaglio, e studiare al meglio tutte le opportunità di mercato.

Autore: Enrico Ciardo